Event
Sévérien Nkurunziza, Windsor University
Wednesday, December 20, 2017 15:30to16:30
Université de Sherbrooke, 2500 Boul. de l'Université, CA
Inférence Statistique dans les processus dÂ’Orstein-Uhlenbeck généralisées avec point de rupture.
Dans cette présentation, nous considérons un problème d’inférence dans les processus d’Ornstein-Uhlenbeck généralisées avec un point de rupture inconnu, lorsque le paramètre de dérive pourrait satisfaire une restriction incertaine. À ce propos, nous établissons des propriétés asymptotiques des estimateurs sans et avec restriction et élaborons un test statistique qui permet de tester la véracité de la restriction ainsi que l’absence de point de rupture. Par ailleurs, nous construisons des estimateurs de type à rétrécissement pour le paramètre de dérive et étudions la dominance relative des estimateurs établis. Spécifiquement, nous montrons que les estimateurs à rétrécissement dominent, en moyenne quadratique, l'estimateur sans restriction, ainsi que l’estimateur avec restriction au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la restriction hypothétique. Les résultats établis généralisent les procédures statistiques dans Dehling et al. (2010, 2014).