Event

Marie-Pier Côté, Université Laval

Monday, November 12, 2018 15:30to16:30
Room D4-2019, 2500 Boul. de l'Université, CA

Dépendance : modèles de risque contextuel et inférence basée sur les rangs de résidus

Il est souvent plus facile de bien représenter le comportement d’un vecteur aléatoire avec des distributions marginales liées par une copule que par une distribution multivariée classique. Plusieurs familles de copules, incluant les archimédiennes et les elliptiques, peuvent être exprimées comme la copule de survie d’un vecteur aléatoire R(X,Y), où R est une variable aléatoire strictement positive indépendante du vecteur aléatoire (X,Y). On présente un cadre unifié pour étudier les propriétés de la structure de dépendance induite par cette construction, appelée le modèle de risque contextuel. Toutefois, dans plusieurs applications, une partie de la dépendance est expliquée par des facteurs externes observables : les distributions marginales sont donc modélisées avec une régression (généralisée). Dans ce cas et sous certaines conditions qui seront précisées, l’inférence sur la copule peut être basée sur les rangs d’une forme de résidus.

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